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ロングショート試行錯誤

今年の課題である、「ロングショートやペアトレードなどの技法の習得」について、試行錯誤ながらやってみました。まだ私自身の勉強不足もあり、かなり混乱・模索している最中です。


まず前提となる個人的な相場の観測結果として、
・225平均はボックスを抜けて中期ブルってきたチャートを示している、依然として先高期待
・鉄鋼系はこれまでブルっていたが、個人買いも巻き込んだ超絶出来高からの打ち合いから一旦天井をつけ調整が長引きそうな格好となっている(週足ではまだ問題ない範疇、中期的には期待している)
・先週の225暴落において、ベアグループであった銀行株はビクともしていなかった
・新興市場、小型株は相変わらず攻めづらいチャートが多い(225が全体的に休息となれば資金が流れ込む可能性がある)
・新日鉄はスーパーブルであったが、住金はこれに関連した連れ高現象が発生していると見ている(過去の個人動向観測より)、信用取り組みも新日鉄に劣り、週足上もボックス突破したといいがたい。
・大型株のブル相場に強い証券株が、225ブルに本格的に反応を始めている


以上より、
・鉄鋼株の現物は中期で維持しておきたい(下降トレンド転換リスクはすでにつなぎ売りを発動済み、売りは短期を想定)
・鉄鋼株でのペアトレードをするなら、新日鉄買い、住金売り(ただし鉄鋼株の上昇時)、住金の現金保有比率は減らしたい
・ロングショートなら、鉄鋼株ショート、銀行株ロングが面白そう、ショートは輸出株も多少代用できそう
・指数買い・売りなら証券株の雄・野村HDで代用できそう
・みずほ銀行がメガバンクの中で先週から動き始めている。動きだすと早いみずほ信託の連れ高が期待できそう
・新興は適度に様子見、個別に動きのいい銘柄探し


とまあ、こんな想定から
・新日鉄の売建を2000株利益確定、住金の現物は現渡確定せずに6000株ロスカット(空売りを新規仕掛けたことになる)
・みずほ現物買い(中期)、みずほ信託を信用買い(短期)
・225平均の押し目レバレッジ買いとして、17000割れロスカット前提で野村を信用買い(短期)
と動いて、結局のところ


・鉄鋼・輸出(新日鉄、住金、コニカミノルタ)と銀行株(三井住友、みずほ、みずほ信託)のロングショート
・鉄鋼株同士のペア(新日鉄&住金)
・指数そのものの短期代用買い(野村)


としてみました。


まだまだこの辺の考えやロジックが未整理でわやくちゃで、理屈上の間違い・矛盾・リスクだらけと思いますが、紆余曲折しながら整理したいと思います。今日に限れば指数大幅反発に助けられて上手くいきましたが、明日以降どうでしょうか。


上記を寄り付きから実行のほかに、新興では冴えないアドウェイズを早々にロスカットし、なかなか潰れず不気味なインテリWも早々に利益確定、スパークスをまたまた買ってみました。



■余談ですが、以前に怪しい銘柄と書いたオーエイチティーが突然ストップ安しています。別の意味で注目しています。


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【マイポジション】
現物:ファンドクリエーション(3233.Q) @169000*5
現物:新日本製鐵(5401.T) @582*5000
現物:住友金属工業(5405.T) @491*6000
現物:三井住友フィナンシャルG(8316.T) @1220000*3
現物:みずほフィナンシャルG(8411.T) @870000*3
買建:みずほ信託銀行(8404.T) @269*10000
買建:野村ホールディングス(8604.T) @2250*2000
買建:スパークス・グループ(8739.Q) @89000*20
売建:コニカミノルタHLDGS(4902.T) @1680*1500
売建:新日本製鐵(5401.T) @644*3000
売建:住友金属工業(5405.T) @508*12000


【税引後評価資産推移(千円) 前日比:前年比】
25285(+190.8) [+0.75% : -0.08%]

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ダイヤモンドZai 2009年1月号ダイヤモンドZai 2009年1月号


日経マネー 2008年6月号日経マネー 2008年6月号


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プロフィール

bossa777

Author:bossa777
30代妻子持ちサラリーマンのスイングトレーダー改め起業家トレーダーです。1996年(20歳)で奨学金をつぎ込み180万から株式投資をはじめましたが、わずか1年で資産が60万を割り、発狂寸前で相場の世界から退場を余儀なくされました。その後、規制緩和・ネット売買時代突入を機に、1999年より再び相場の世界へ再チャレンジしました。現在は起業しており、株式だけでなく、FX、CFD、不動産など幅広く投資対象を広げています。「感情を制すものが相場を制す」をモットーに日夜相場と格闘しています。

運用実績
1996.08-97.08 180万→58万(退場)
1999.08 60万(再起)
1999 151万(+152.20%)
2000 131万(-13.41%)
2001 79万(-39.53%)
2002 61万(-28.84%)(退場を検討)
2003 321万(+783.50%)
2004 679万(+206.73%)
2005 967万(+42.47%) (...)
2006 2530万(+161.52%)
2007 6767万(+167.47%)
2008 7766万(+47.44%)(うち1500万出金)
2009以降 ややこしいので公開やめ
※07年よりFX込み、前年比は入出金を控除して計算
※このほかに10年から不動産所得が少しあります
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