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流動性リスク

流動性の低い銘柄を相手にするときは本当に気をつけたいものです。


例えば、アドバンスクリエイトですが、先日三角もみ合いを下抜けしたので、すかさず売りを一旦入れ、どうせもっと下がるだろうと62000の邪魔な板にさらに売りをぶつけていました。首尾よくイメージどおりのチャートになってきたところで本日急な買いを喰らって含み益を全て飛ばす結果となり全て投げさせられました。


しかも極めてマヌケなことに、自分の逆指値の第1弾(トレイリングストップ)で板が薄かったのか、投げ第2弾の逆指値まで自ら発動させるという自爆行為をやってしまいました。


また、大塚家具では、本日さっぱりの前場で買い板もどんどん引っ込むという状況で売りを出すに出せず、一時は前日比5%マイナス越えでオロオロさせられる始末、結局様子を見ていたらだいぶ戻ってきたものの、偶然の戻りがなければ最悪になっていました。


前者は慢心の気持ちによる油断、後者は流動性の一時的に高まったところのわざわざ高値を普段の流動性を考慮しないでリスクを取りにいったという形であり、少々わきが甘くなっていることを痛感しました。


スリッページのリスクや急変時のリスクが怖い流動性の低い銘柄については、売買そのものをしない、あるいは小さめのロットで出し入れする、あるいはすこしづつ仕掛け、含み益が十分に乗ってからポジション追加する、長期に徹するなど、何らかの投資ポリシーが必要と思います。私は個人的にはヒヤヒヤさせられるのは嫌なので、あまりトレード自体したくありません。今日改めて思いました。


【本日のトレード】
不明瞭な地合は続きます。225は住友鉱山と丸紅をペアで持っていれば何とかなりそうだと先般仕掛けたのですが、やっぱり丸紅は投げない方が良かった?新興はボックス化をメインシナリオに考えているので、支持線機能が弱っていると思われるファンコミを空売り、逆に先般やられたインテリジェンスが再度三角もみ合いを抜けそうになったので買いを入れました。


朝方クロス円(ユーロ、カナダ)を少し増やしたのですが夜になってまたまた一段高です。ここまでくると、呆れるとしかいいようがありません。


・サイバーは寄り付きで確定。
・225ミニを空売りしました。
・アドクリは含み益が飛んで自爆。プリヴェも結果が出ないので投げ。
・ビックカメラを利確。
・インテリジェンスを懲りずに新規。
・トレンドラインが怪しいファンコミュが戻ってきたので思い切って空売りしました。
・大塚家具はもどってきたのでヤレヤレで半分売りました。


【現在のポートフォリオ】
(株式)
先物売:日経225ミニ 07-09 @18210*1000
買建:インテリジェンス(4757.Q) @301000*10
買建:住友鉱山(5713.T) @2665*2000
買建:大塚家具(8186.Q) @3400*500
売建:ファンコミュニケーションズ(2461.Q) @193000*15


【税引後評価資産推移(千円)】
(株式)前日比:前年比
42303(-45) [-0.1% : +84.16%]
(FX)前週比:前年比 ■週末のみ更新します
5368(+81) [+1.54% : +34.21%]


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1 ■こんにちは

板がスカスカは本当にやりにくいですね。私はそのような銘柄はやらないように心掛けていても、チャートに妙味があるとついついやってしまいます。今は極楽湯に入っています。

2 ■弟子入り希望 さん

こんにちわ。流動性が低い銘柄は、流れが向くととにかく速いので、一度成功するとクセになりますね。
極楽湯は自然堂のときに少しやりましたが驚異のスピードでした。
掲載履歴
ダイヤモンドZai 2009年1月号ダイヤモンドZai 2009年1月号


日経マネー 2008年6月号日経マネー 2008年6月号


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プロフィール

bossa777

Author:bossa777
30代妻子持ちサラリーマンのスイングトレーダー改め起業家トレーダーです。1996年(20歳)で奨学金をつぎ込み180万から株式投資をはじめましたが、わずか1年で資産が60万を割り、発狂寸前で相場の世界から退場を余儀なくされました。その後、規制緩和・ネット売買時代突入を機に、1999年より再び相場の世界へ再チャレンジしました。現在は起業しており、株式だけでなく、FX、CFD、不動産など幅広く投資対象を広げています。「感情を制すものが相場を制す」をモットーに日夜相場と格闘しています。

運用実績
1996.08-97.08 180万→58万(退場)
1999.08 60万(再起)
1999 151万(+152.20%)
2000 131万(-13.41%)
2001 79万(-39.53%)
2002 61万(-28.84%)(退場を検討)
2003 321万(+783.50%)
2004 679万(+206.73%)
2005 967万(+42.47%) (...)
2006 2530万(+161.52%)
2007 6767万(+167.47%)
2008 7766万(+47.44%)(うち1500万出金)
2009以降 ややこしいので公開やめ
※07年よりFX込み、前年比は入出金を控除して計算
※このほかに10年から不動産所得が少しあります
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