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ロスカット基準

ロスカットのポイントとしては色々な基準が考えられますが、個別のトレードに対するロスカット基準、ポートフォリオ全体に対するロスカット基準の2種類を死守する必要があると考えられます。スイングトレードにとって素早いロスカットは必要不可欠です。


個別トレードに対しては、金額や%のルール、テクニカル上の不利な価格帯に入ったとき、ダマシの発生、等のほか、単に自分の想定したシナリオになってくれないなどの理由で損失が大きくなくても自主的カットする、といった方法論で、逆指値を併用するなどしてある程度機械的に実行できます。


一方、ポートフォリオ全体に対するロスカットについては、前日比ベースで損害が一定基準を割れば、個別ロスカット基準を満たしていなくてもその時点で動きの悪い銘柄をどんどん切っていくようにしています。個別の動きにこだわり、個別ロスカットを遵守しようとすると終日ベースでかなり損害が膨れ上がることを避けるためです。また、損害がかなり大きくなっている状況は、自分の全体相場に対する想定シナリオと実際がかなりずれていることを示唆するものであり、やみくもな放置は危険です。


ただしロスカットは手動で実行する必要があるため、ある程度場をチラ見できる状況が必要ではあります。


ポートフォリオで前日比ベースの騰落を見るのに、個人的には楽天RSSを用いてポートフォリオシートをExcelでつくり、それをリアルタイムでチラ見ています。楽天証券は前日比損益がぱっと見えないため、RSSを併用して自分でシートをカスタマイズしています。


今日はまさにポートフォリオ全体に対するロスカットを次々に発動させざるを得ない状況になった一日でした。


なお余談ですが、RSSでその銘柄の5・25dといった移動平均線価格が取得できれば便利なのにな、と思います。ずっと要望自体はUPしていますが、多分QUICKの配信データを使っていると思うので、こちらの仕様が変わらないと実現性は厳しいかもしれません。


【本日のトレード】
今日は、先物のロスカットから始まり、全体相場がどんどん暗くなるにつれ次々とロスカットのオンパレード。まあ見事にやられました。河合楽器をドテン売り、SJホールディングスをショート、うまく仕掛けたと思ったのですが、引け前に謎の急回復。あと乾汽船もショート。


今日は225やBRICS取り巻きも酷かったですが、見るに耐えないのは不動産ファンドや最安値近辺の新興銘柄ですね。ケネディクス、パシフィックはやっぱり・・・という感じです。GBP/JPYがレンジ加減なので、さっき拾いにいきましたが、どうか?


【現在のポートフォリオ】
(株式)
売建:河合楽器(7952.T) @209*15000
売建:野村ホールディングス(8604.T) @2025*2000
売建:SJホールディングス(2315.Q) @64250*50
売建:乾汽船(9113.T) @2020*1000


【評価資産推移(千円)】
(株式)前日比:前年比(税引後)
46199(-296) [-0.64% : +99.55%]
(FX)前週比:前年比(税引前)■週末のみ更新します
5921(0) [0% : +48.03%]

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ダイヤモンドZai 2009年1月号ダイヤモンドZai 2009年1月号


日経マネー 2008年6月号日経マネー 2008年6月号


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プロフィール

bossa777

Author:bossa777
30代妻子持ちサラリーマンのスイングトレーダー改め起業家トレーダーです。1996年(20歳)で奨学金をつぎ込み180万から株式投資をはじめましたが、わずか1年で資産が60万を割り、発狂寸前で相場の世界から退場を余儀なくされました。その後、規制緩和・ネット売買時代突入を機に、1999年より再び相場の世界へ再チャレンジしました。現在は起業しており、株式だけでなく、FX、CFD、不動産など幅広く投資対象を広げています。「感情を制すものが相場を制す」をモットーに日夜相場と格闘しています。

運用実績
1996.08-97.08 180万→58万(退場)
1999.08 60万(再起)
1999 151万(+152.20%)
2000 131万(-13.41%)
2001 79万(-39.53%)
2002 61万(-28.84%)(退場を検討)
2003 321万(+783.50%)
2004 679万(+206.73%)
2005 967万(+42.47%) (...)
2006 2530万(+161.52%)
2007 6767万(+167.47%)
2008 7766万(+47.44%)(うち1500万出金)
2009以降 ややこしいので公開やめ
※07年よりFX込み、前年比は入出金を控除して計算
※このほかに10年から不動産所得が少しあります
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