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トレイリングストップ

最近のネット証券はほとんど逆指値対応しているので、ロスカットやブレイク狙いのほか、トレイリングストップが簡単に入れられます。


トレイリングストップ戦略をとる場合は、明確なレジストゾーンが見当たらない、レンジブレイク直後で相場が若い、全体相場の流れ的にも資金を集める可能性がある、と投資タームを制限するより利益を伸ばせるチャンスだと判断する場合で、また十分含み益がついてきているポジションを対象とし、そういった状況にないポジションは相場の流れなどを勘案して板寄せや指値で決済してしまいます。まあ基本でしょう。


トレイリングストップで悩ましいのはどこにストップを置くかということです。ストップを緩め(現在値とストップの間が広い)におくと株価のノイズで約定し利益を伸ばすことに失敗してしまう可能性があり、逆にきつめ(現在値とストップの間が狭い)に置くと利益を大幅に減らしてしまう可能性があります。


ストップを置くのに考えられるポイントとしては、
(1)自分の取得価格を基準に確保したい利益を決め、ストップを置く
(2)短期テクニカル上の不利なサイン点灯となるポイントにストップを置く


スイングトレーダーとしての私の実戦上の運用は、全体相場のトレンド動向などケースバイケースではあるものの、まず利益がある程度出たところで取得価格付近にストップを上げる(1)、5d線や前回安値といったところにゆるめのストップを置いて株価をゆっくり捕捉する(2)、キリ値や上限ブレイクを果たしたところでストップを上げる(2)というのを原則としています。


ただし、トレンドがオーバシュートし始め、チャートのアウトラインが上がっていくような加速度的な動きを見せた場合は過熱圏入りの可能性があるため、この場合は(1)を優先して現在値との間の狭いストップまで上げていきます。これは短期相場終焉の可能性が高まっていると考えられ、売りサインまで待っていると結構な利益を飛ばしてしまうからです。仕手戦など超過熱して次の日ストップ安売り気配になってもおかしくないというケースを除けば、想像以上の青天井相場になるケースを期待してトレイリングストップで攻めます。間違ってもストップを下げるような行為は厳禁としています。


また細かい話では、(2)でザラ場ベースのストップと引け値ベースのストップを使い分けており(日足で押し目ポイント評価する人が多いと考えるため)、ザラ場ベースは少し甘くしておき、引け付近で引け値ベースのストップになりそうだと判断する場合は手動で確定する場合があります。


この辺は投資入門書にも良く書かれていることで基本的なことだと思います。


現在のポジションでは、中小型海運系は過熱入りの素質あり、また非鉄はあっさり含み益が結構出た上、これといって売りポイントもないのでマッタリとストップを入れています。今日反落気味でしたが引っかかりませんでした。


【本日のトレード】
朝から資源外需系が利食い優先の流れになったと思ったら、そこから流れ込んだのか新興や不動産ファンドが暴発。全く乗れず。ポジションが大きいため一時はかなり股裂きを喰らいましたが、マザーズがストップ高連発し始めたころから、もうこっちには手を出しづらいという資金が動いたのか、執拗に資源外需系に押し目買いが入り、結局前日比プラスをキープ。


この辺の動きを見ると、内需系で爆発銘柄もあり、チャート的にも復活を思わせるものも出てきたとはいえ、基本的な流れは変わっていない印象。明日どう動くのでしょうか?指数はイマイチですが、個別を見ると300円上げぐらいの感じです。


・野村は限界を感じたため利確。
・先物ミニの安値売りを5枚踏んで、また16490でショート追加。
・新興の流れからインデックスが急襲され、あわてて逃げるように確定。
・アイチ、兼松に朝から突撃。前場はがっかりな動きですが後場からまあまあ。
・住友石炭は完全に読みハズレ・・・
・引け時にうさんくさい不動産ファンドにショート攻撃をかけようかとおもいましたが、怖くなって思いとどまりました。


【現在のポートフォリオ】
(株式)
先物売:日経225ミニ 07-12 @16445*2000
買建:住友石炭(1503.T) @101*30000
買建:日本カーボン(5302.T) @740*3000
買建:日本冶金工(5480.T) @1100*3000
買建:大平洋金属(5541.T) @1721*2000
買建:住友鉱山(5713.T) @2475*2000
買建:アイチコーポレーション(6345.T) @1339.7*2000
買建:丸紅(8002.T) @955*4000
買建:兼松(8020.T) @168*20000
買建:乾汽船(9113.T) @2080*1500
買建:第一中央汽船(9132.T) @961*3000


【評価資産推移(千円)】
(株式)前日比:前年比(税引後)
50561(+100) [+0.19% : +116.79%]
(FX)前週比:前年比(税引前)■週末のみ更新します
6429(+152) [+2.43% : +60.74%]


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掲載履歴
ダイヤモンドZai 2009年1月号ダイヤモンドZai 2009年1月号


日経マネー 2008年6月号日経マネー 2008年6月号


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プロフィール

bossa777

Author:bossa777
30代妻子持ちサラリーマンのスイングトレーダー改め起業家トレーダーです。1996年(20歳)で奨学金をつぎ込み180万から株式投資をはじめましたが、わずか1年で資産が60万を割り、発狂寸前で相場の世界から退場を余儀なくされました。その後、規制緩和・ネット売買時代突入を機に、1999年より再び相場の世界へ再チャレンジしました。現在は起業しており、株式だけでなく、FX、CFD、不動産など幅広く投資対象を広げています。「感情を制すものが相場を制す」をモットーに日夜相場と格闘しています。

運用実績
1996.08-97.08 180万→58万(退場)
1999.08 60万(再起)
1999 151万(+152.20%)
2000 131万(-13.41%)
2001 79万(-39.53%)
2002 61万(-28.84%)(退場を検討)
2003 321万(+783.50%)
2004 679万(+206.73%)
2005 967万(+42.47%) (...)
2006 2530万(+161.52%)
2007 6767万(+167.47%)
2008 7766万(+47.44%)(うち1500万出金)
2009以降 ややこしいので公開やめ
※07年よりFX込み、前年比は入出金を控除して計算
※このほかに10年から不動産所得が少しあります
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