スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。



ストップロスを考える範囲

ストップロスの管理が重要であることは私ごときがいまさらどうこういうことでもないでしょう。これは逆指値注文を活用して実践できます(スリッページを除いて)。


個々のトレードが生む個別ポジションに対するストップは、テクニカル上のサポート・レジストや、金額・%ルールといったストップロスが考えられます。これはどんな本を読んでも書いてある常識といえるでしょう。


さらに、スイングトレードの場合、長期と比較してポジションが総資金量に対して大きめであり、エントリー&イグジットのタイミングが命となることから、個別トレードだけでなく、ポートフォリオ全体に対しても重要になってきます。つまり個別ポジションとしてのストップが全て発動した場合どれぐらいの損失を被るかを認識しておく必要があります。(むろん、スイングだけの話ではないと思います)


私の場合、全ポジションがストップとなった場合にどれぐらいの損失を被るかをExcelのポートフォリオシートで管理しています。これには新規取得時ベース、前日終値ベースの両方で、全てのストップが発動した場合のダメージを集計しています(楽天証券のRSSを活用すると作成が楽です)。このダメージを視覚的に意識しておくのと、なんとかくこれぐらいかな?と感覚的に思っているのはかなりの差があると思います。実際、私は従来後者だったわけですが、全部ストップになって精神的にキツイダメージを受け、イライラしてトレードの調子を崩した経験があります。


これを視覚的に管理しておくと、例えば市場が不明瞭だったら自発的にポジションを引っ込めたりということが、結構、躊躇なくできるもんです。


加えて、今週思ったのはFXスイングのストップロス管理です。為替は24時間動いているため、現ポジションのほか、新規オーダー分についても管理する必要があるのかな、と思いました。今週、FOMC利下げで大きくショートカバーで反発したわけですが、ある程度これを見越して戻り追加ショート指値(IFDO)を入れていました。しかし反発が予想以上に激しく全て高値ストップとなっており、現ポジションに加え新規オーダー分も次々約定した上でのストップ。自分の感覚を大きく超えるダメージでした。


この辺はポジションサイズ管理も含め、新規オーダーが約定した場合も勘案して視覚化する必要がありそうだと考え、PFシートを改造中です。振り返るとだいたいいつもこのパターンでドカッとヤラレを喰らうので、注意したいと思います。


【今週のFX】
ドル緊急利下げ+ベアスタ・ショックで暴落したUSD/JPYが奇跡の96円約定をヒットさせましたが、上に書いたとおりFOMC後の反発待ちショート指値があっという間に被弾し、パーに。しかしドル円100円台にもう一度ショート。あとドルスイ。


商品急落によるユーロ・資源国通貨急落はずっと狙っていたのですが、タイミングが悪く刺さりませんでした。しかし来週もクロス円はドル円100円台のカベを見ながら戻りショートで入りたいです。


【現在のポートフォリオ】
(株式)
先物売:日経225ミニ 08-06 @12350*1000
買建:ファンコミュニケーションズ(2461.Q) @105000*25
買建:ドワンゴ(3715.T) @301000*10
買建:アーバンコーポレイション(8868.T) @404*8000


(FX)
売建:USD/JPY @100.2*100000
売建:USD/CHF @1.01*100000
レバレッジ:2.01
スワップ(1日):-690


【評価資産推移(千円)】
(株式)前日比:前年比(税10%控除)
72129(0) [0% : +21.5%]
(FX)前週比:前年比(税20%控除)■週末のみ更新します
8747(+126) [+1.46% : +6.87%]


----- 応援クリックお願いします -----
人気ブログランキング大  

関連記事



コメントの投稿

非公開コメント

1 ■無題

FXって板見れないので未だに納得いかない

約定が多いのですが・・・

金曜の晩も薄商いの中99.28で買いの

ストップ入れてたら約定・・・

ところがチャート見るとそこまで達して

ないのです・・

2 ■無題

こんにちわ。いつも楽しく読ましてもらってます。私もスイングで売り買い使い分けるタイプですが、リーマントレーダーさんとはいつも持ち越す銘柄が二つくらいかぶります(笑)。銘柄を選択する視点がにているのかもしれませんね。

3 ■リーマン相場師 さん

こんにちわ。私はFXOnlineでチャートを見ていますがトレードは他の会社で行っていますので、ギリギリ刺さったと思ったら「あれ?」と思うことがあります。
確かに成行注文のスリップなど、約定するまで一番顧客にとって損なところでいつも約定するような・・・ちりも積もれば?
マネパだと成行クリックした価格で必ず約定するみたいですね。

4 ■ふみちゃん さん

こんにちは。
それは奇遇ですね。最近は特にトレードする銘柄がBRICS系や新興市場の流動性上位に偏りがちです。長年ウォッチしているものの2年以上トレードしていない銘柄もたくさんあります。
掲載履歴
ダイヤモンドZai 2009年1月号ダイヤモンドZai 2009年1月号


日経マネー 2008年6月号日経マネー 2008年6月号


-------- [広告] --------


アクセスランキング
[ジャンルランキング]
株式・投資・マネー
1966位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
株式
692位
アクセスランキングを見る>>
プロフィール

bossa777

Author:bossa777
30代妻子持ちサラリーマンのスイングトレーダー改め起業家トレーダーです。1996年(20歳)で奨学金をつぎ込み180万から株式投資をはじめましたが、わずか1年で資産が60万を割り、発狂寸前で相場の世界から退場を余儀なくされました。その後、規制緩和・ネット売買時代突入を機に、1999年より再び相場の世界へ再チャレンジしました。現在は起業しており、株式だけでなく、FX、CFD、不動産など幅広く投資対象を広げています。「感情を制すものが相場を制す」をモットーに日夜相場と格闘しています。

運用実績
1996.08-97.08 180万→58万(退場)
1999.08 60万(再起)
1999 151万(+152.20%)
2000 131万(-13.41%)
2001 79万(-39.53%)
2002 61万(-28.84%)(退場を検討)
2003 321万(+783.50%)
2004 679万(+206.73%)
2005 967万(+42.47%) (...)
2006 2530万(+161.52%)
2007 6767万(+167.47%)
2008 7766万(+47.44%)(うち1500万出金)
2009以降 ややこしいので公開やめ
※07年よりFX込み、前年比は入出金を控除して計算
※このほかに10年から不動産所得が少しあります
カテゴリ
最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
リンク
相互リンクをご希望の方は、コメント欄に書き込みをお願いいたします。
RSSリンクの表示
カウンター

現在の閲覧者数:
検索フォーム
QRコード
QR
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。