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トレール注文のうまい使い方はないか?

最近のFX業者はトレール注文を標準で装備していることが多く、私のスイングトレード口座である外為オンラインもその機能があり、導入前は期待していましたが、現在のところあまりうまく使えていません。


使えていないというのは、使い物にならないという意味ではなく、そもそもトレール注文を活かすというトレード文化が私になく、うまい使い方を知らないという意味です。


活用戦略としては下記が考えられるかと思いますが、これがパフォーマンスに好影響となるかは、自分でも詰め切れていないので、正直わかりません。もし好影響があるとしても、ちりも積もれば山となる的なパフォーマンスへの影響であるため、実感することができるか微妙です。


(1)リバーサル直前の最終波動をトレールする(天井・大底)
・リバーサル直前はボラティリティが高まる性質があり、短時間で状況一変するような大きな上ひげ(下ひげ)をつけます。トレーリングストップについても、最終局面ではどんどん引き上げるのがセオリーです。これを自動で捕捉できれば素晴らしいですが、その波動が最終局面ぽいのかという判断、またどれくらいの値幅で捕捉すべきなのかの判断は結構難しいと思います。


(2)レジスタンス(サポート)ブレイクの可能性のある状況をトレールする
・次はレジスタンス(サポート)を抜くかもしれないというもみ合い状況で、レジスタンス(サポート)前で手堅く逃げるのはなんなので、短めのトレール幅で捕捉し、レジスタンスにはじかれればそこで退却、突破すればさらに捕捉するというもの。ただ、レジスタンス突破したといっても、一度は軽くはじかれるケースが多く、また突破後も一時の勢いはすごいですが、あや戻しで少し戻るケースも多く、あまり短いトレール幅だとせっかくレジスタンスを突破したのにすぐトレールにかかってしまう、という可能性もありあまり実戦的とはいえないかもしれません。


(3)新規順張りエントリー時に使用する
・これは新規順張り時に、指値を設定するとともにストップエントリーをトレールで設定するというもの。どうしてもエントリーしたい場合を想定しており、あわよくば指値で、指し負けの際にはトレールで追いかけ、押したところを捕まえる、というイメージ。しかし、かなり高いところでつかまされる可能性もあるうえ、そんなにエントリーしたいのなら成り行きにしておけば?という話もあり、パフォーマンスに好影響があるのか微妙です。


(4)とにかくポジション削減したい時に、削減対象をトレールにする
・重要指標を数日後に控える場合など、ポジションを現状よりとにかく削減したい時に、削減対象に指値+トレールを入れる。これも成り行きやOCOに比べ、そんなに効果があるのか微妙。


(5)月曜日の窓あけで速攻で利食いしたいときにトレールにする
・月曜日の窓あけ(自分のポジションに対して有利方向)が予想される展開で、窓埋めに来られるところを利食いしてしまうためトレールにする。指値だと指し負けしたり、指値以上の窓が開いた場合、指値そのもので約定してしまう(外為オンラインだけ?)のを嫌ってトレールにする。ただしFX業者の注文受付開始時刻前でトレール注文がどんな動きになるのか仕様がよくわからないので、何とも言えず。注文受付開始時刻の値段で初めてトレールが効くのであればまあまあ効果がありそうですが、そもそもこういった機会に恵まれるのか、窓が開くのかの予想は難しく、これも微妙。


トレール注文の何かうまい使い方を会得しているぜ、という方、ぜひともアドバイスいただきたいと思います。


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ダイヤモンドZai 2009年1月号ダイヤモンドZai 2009年1月号


日経マネー 2008年6月号日経マネー 2008年6月号


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プロフィール

bossa777

Author:bossa777
30代妻子持ちサラリーマンのスイングトレーダー改め起業家トレーダーです。1996年(20歳)で奨学金をつぎ込み180万から株式投資をはじめましたが、わずか1年で資産が60万を割り、発狂寸前で相場の世界から退場を余儀なくされました。その後、規制緩和・ネット売買時代突入を機に、1999年より再び相場の世界へ再チャレンジしました。現在は起業しており、株式だけでなく、FX、CFD、不動産など幅広く投資対象を広げています。「感情を制すものが相場を制す」をモットーに日夜相場と格闘しています。

運用実績
1996.08-97.08 180万→58万(退場)
1999.08 60万(再起)
1999 151万(+152.20%)
2000 131万(-13.41%)
2001 79万(-39.53%)
2002 61万(-28.84%)(退場を検討)
2003 321万(+783.50%)
2004 679万(+206.73%)
2005 967万(+42.47%) (...)
2006 2530万(+161.52%)
2007 6767万(+167.47%)
2008 7766万(+47.44%)(うち1500万出金)
2009以降 ややこしいので公開やめ
※07年よりFX込み、前年比は入出金を控除して計算
※このほかに10年から不動産所得が少しあります
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