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W.D.ギャンの価値ある28のルール

あまりにも有名ですが、なぜかこの相場を見ていると書きたくなったので、「W.D.ギャンの価値ある28のルール(Twenty-eight Valuable Rules)」を記載します。


第1条 資金管理と損失限度
資金配分を厳密にすること。売買に用いる総資金を10等分し、1回の売買における損失限度は総資金の10分の1にすること。


第2条 ストップロスは必須
ストップロスを必ずおくこと。損失限度を計算した上、ポジションを持つと同時に行うこと。


第3条 オーバーポジション厳禁
過剰な売買を決してしないこと。資金配分に従ったポジション量を厳守すること。


第4条 トレーリングストップ
利益を確保した後は損失とならないように、ストップロスを変更すること。


第5条 トレンドフォロー
トレンドに逆らわないこと。トレンドに確信が持てないときは売買しないこと。


第6条 迷いは禁物
迷った時は手仕舞うこと。迷った時はポジションを持たないこと。


第7条 流動性とボラティリティ
活発に売買され、値動きのある市場で売買を行うこと。


第8条 リスク分散
リスクを分散し、資金の集中を避けること。


第9条 指値注文の禁止
指値をしてはならない。売買の価格を決めず、成り行きで売買すること。


第10条 手仕舞いルール
確固たる理由なしに手仕舞いしないこと。


第11条 余剰資金
実現利益は別勘定として保有すること。


第12条 小利益売買の禁止
わずかな利益狙いの売買(スキャルピング)をしないこと。


第13条 難平禁止
難平(ナンピン)は決してしてはならない。これはトレーダーがするかも知れない最悪の失敗の1つである。


第14条 待つことの重要性
我慢できずに手仕舞いしたり、待ちきれずにポジションを持たないこと。


第15条 利小損大の禁止
小さな儲けと大きな損は避けること。


第16条 ストップロスキャンセルの禁止
ストップロスは決してキャンセルしてはならない。


第17条 頻繁売買の禁止
過剰に頻繁な売買は避けること。


第18条 ショート(売り)の活用
ロング(買い)だけではなくショート(売り)も活用すること。


第19条 値頃感の禁止
決して値頃感で売買してはならない。


第20条 ピラミッディングのタイミング
ピラミッディング(買い増し、売り増し)のタイミングに注意すること。レジスタンス・サポートをブレークしてから買い増し、売り増しをすること。


第21条 ピラミッディングの選択
買い増しするときは強い上昇トレンドを示すもの、売り増しするときは強い下降トレンドを示すものを選ぶこと。


第22条 ヘッジの禁止
同業種他銘柄、あるいは他限月の反対売買等のヘッジ行為はしてはならない。


第23条 理由とルールに基づいた売買
明確な理由なしにポジションを変えないこと。明確な理由のもと、明確なルールに従って売買を行うこと。


第24条 利益確保後の売買の禁止
十分な利益を確保した後は、意味のない頻繁な売買を行わないこと。


第25条 天底に関する憶測の禁止
相場の天底に関して勝手な憶測を行わないこと。


第26条 不確かな助言による売買の禁止
自分より優れた人の場合を除き、他人の助言に基づいた売買は行わないこと。


第27条 損切り後の資金量縮小
損切りを行ったら、取引量を減らすこと。決して増やしてはならない。


第28条 不適切なポジションメークと手仕舞いの禁止
不適切なポジションメークと手仕舞いを避けること。


ギャンは19世紀後半~20世紀前半の商品相場の短期投資の伝説的達人であり、中には少々古めかしいものや、近年のデイトレード手法などとそぐわないものもありますが、ほとんどの内容は全く近年でも通ずるものであり、相場において重要なことは普遍的なのだなあと思います。


また、相場を張るものの心構えとして、「忍耐(Patience)」、「勇気(Nerve)」、「知識(Knowledge)」、「健康と休息(Health and Rest)」の4つが重要と説明しています。


そのほとんどは、技術うんぬんよりも自己のメンタルで制御すべきものであることが示されており、いかにメンタルが重要であるかも先人は語っています。私も「パフォーマンスを左右する要因はメンタルが80%を占める」というのが持論ですが、こういう情緒不安定な相場ではむしろその意味を噛みしめるべきではと考えます。


余談ですが、これを初めて見たとき、ストップロスオーダーの仕組みに関して、当時の日本の取引所はもちろんのこと証券会社も逆指値のサポートはなく、日本はよっぽど証券取引に関して遅れている国だとあきれたことがあります。今では当たり前になってきましたね。


【本日のトレード】
株式・先物・為替ともショート指値をずらっと並べて待っていましたが、朝から弱く全く約定せず。指数の割に個別はひどく、特にBRICS系は最悪。一方、マザーズがやや奮闘と一番やりにくいパターンです。


【現在のポートフォリオ】
(株式)
なし


【評価資産推移(千円)】
(株式)前日比:前年比(税10%控除)
51875(0) [0% : +29.49%]
(FX)前週比:前年比(税30%控除)■週末のみ更新します
23958(0) [0% : +31.75%]

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非公開コメント

1 ■おはようございます。

いいるーるですね。
思い当たることが多々あり参考になりました。
コピーして
保存させていただきました。
これからもよろしくお願いします。

2 ■morimori さん

こんばんわ。私も問題あるトレードをやってしまったかな?というときはよく見返したりしています。
あとは実践できるかどうかは欲をいかに抑えられるかにかかっていると思います。

3 ■こんばんは

bossa777さん、こんばんは。いや~すごい相場ですね。下がったらLONGで入るといってましたが、とても今日は腰据えて入れませんでした。みずほSTOP安で入り、すぐ利確してしまいました。昨日ショートしたのも、今日NY暴落し、GDしたので寄り付近で返済したら下がる下がる。。。どうしても、この位置のショートはかなり慎重になります。何か、本当に金融市場崩壊・通貨危機へ発展という記事(韓国・パキスタンなど国家破綻か?など)を見るとここから本当の暴落があるのかと、かなり不安になったりと。。ショートするにしても、火曜日1日だけ戻しただけでは、まともにショートする機会も与えてもらえません。(例えば暫らく戻り相場があって下向きの25日線付近まで戻ったらショートとかあればいいのですが。。)今の相場って本当NYのチャートみて次の日上がるか下がるかあてる、丁半ばくち相場ですよ。もし、反対に張ったら大損、当たればそれなりに勝ちという相場ですね。さすがに今日はノーポジです。もし、bossa777さんがこういう相場でLONGで入るならチャートが壊れてない、比較的底割れしてない株ですか?それともショートのタイミング狙うだけですか?

4 ■S さん

こんばんわ。
正直、今の相場はロングで持ち越しは怖いです。個別は全くトレードする気になれず、先物中心ですが、それでも丁半状態です。昨日は1000円幅下げた切りのいいところで買いましたが、本日GUでサッサと撤収しました。
どちらかといえばショートのタイミングをひたすら待っているイメージです。
掲載履歴
ダイヤモンドZai 2009年1月号ダイヤモンドZai 2009年1月号


日経マネー 2008年6月号日経マネー 2008年6月号


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プロフィール

bossa777

Author:bossa777
30代妻子持ちサラリーマンのスイングトレーダー改め起業家トレーダーです。1996年(20歳)で奨学金をつぎ込み180万から株式投資をはじめましたが、わずか1年で資産が60万を割り、発狂寸前で相場の世界から退場を余儀なくされました。その後、規制緩和・ネット売買時代突入を機に、1999年より再び相場の世界へ再チャレンジしました。現在は起業しており、株式だけでなく、FX、CFD、不動産など幅広く投資対象を広げています。「感情を制すものが相場を制す」をモットーに日夜相場と格闘しています。

運用実績
1996.08-97.08 180万→58万(退場)
1999.08 60万(再起)
1999 151万(+152.20%)
2000 131万(-13.41%)
2001 79万(-39.53%)
2002 61万(-28.84%)(退場を検討)
2003 321万(+783.50%)
2004 679万(+206.73%)
2005 967万(+42.47%) (...)
2006 2530万(+161.52%)
2007 6767万(+167.47%)
2008 7766万(+47.44%)(うち1500万出金)
2009以降 ややこしいので公開やめ
※07年よりFX込み、前年比は入出金を控除して計算
※このほかに10年から不動産所得が少しあります
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