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ポートフォリオ全体管理(つづき)

さて前回の続きで、ポートフォリオ全体の状況やリスクの管理方法ですが・・・


現在は実のところ、かなりいい加減で原始的・直感的な方法で管理しています。日経225先物1枚を基準の単位ロットとし(つまりLv1000)、225先物のボラティリティ率を基準に、各銘柄において同一期間でだいたい同じ損益になるような数量を単位ロットとして銘柄別に事前に設定しています。注文は単位ロットの倍数で常に行います。この単位ロットがポートフォリオ全体でいくつあるかを管理しています。


「ボラティリティ率を基準に」なんていうと偉そうですが数値的な計算とかそんないいもんではなく、1週間でよく動いた週ならこれぐらいの値幅は動くかな?という数字に数量かけて日経225と比較、なんて適当なことをやっています。


しかも銘柄別なんてすごいこと書いていますが、株式についてはもっとざっくりと市場別に金額設定していて、実質銘柄別なのは単位自体がわけわからなくなりがちな商品CFDやFXのみです。
・東証1部(ボラ低):400万で1ロット
・東証1部(ボラ高):250万で1ロット
・マザーズ、ヘラクレス:250万で1ロット
・USD/JPY:15枚で1ロット
・EUR/USDやEUR/JPYなど:10枚で1ロット
・・・
・OIL/USD:120枚で1ロット
・GOLD/USD:15枚で1ロット
等々・・・


これで、たとえば合計10ロットのポジションがあった場合は「日経225を10枚保有しているのに等しい、怖いなー」というようなイメージを持つようにしています。


もちろんポートフォリオ内にロング・ショート関係(リスク積極指向とリスク回避指向のポジション同居)があり、プラスマイナス相殺するような考えもあるでしょうが、面倒くさいので無視しています。また、中長期ポジションについても本来は考慮すべきでしょうがこれも面倒くさいので考慮していません。


ちなみに、このロットルールを決めた本来の理由は、実のところ全体リスク管理したいというわけではなく、単に私がCFDで桁1つ違いの誤発注をさんざん連発したので、もうやらないようにとロット数値設定しました。


【本日のトレード】
早朝にユーロドルが窓を開けていたので例によって月曜日早朝の窓埋めトレードでチョイ勝ちのみ。全体的に次の一手を見て動きたいところです。


【現在のポートフォリオ】
日経先物ミニ売り、サイバーエージェント売り


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ダイヤモンドZai 2009年1月号ダイヤモンドZai 2009年1月号


日経マネー 2008年6月号日経マネー 2008年6月号


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プロフィール

bossa777

Author:bossa777
30代妻子持ちサラリーマンのスイングトレーダー改め起業家トレーダーです。1996年(20歳)で奨学金をつぎ込み180万から株式投資をはじめましたが、わずか1年で資産が60万を割り、発狂寸前で相場の世界から退場を余儀なくされました。その後、規制緩和・ネット売買時代突入を機に、1999年より再び相場の世界へ再チャレンジしました。現在は起業しており、株式だけでなく、FX、CFD、不動産など幅広く投資対象を広げています。「感情を制すものが相場を制す」をモットーに日夜相場と格闘しています。

運用実績
1996.08-97.08 180万→58万(退場)
1999.08 60万(再起)
1999 151万(+152.20%)
2000 131万(-13.41%)
2001 79万(-39.53%)
2002 61万(-28.84%)(退場を検討)
2003 321万(+783.50%)
2004 679万(+206.73%)
2005 967万(+42.47%) (...)
2006 2530万(+161.52%)
2007 6767万(+167.47%)
2008 7766万(+47.44%)(うち1500万出金)
2009以降 ややこしいので公開やめ
※07年よりFX込み、前年比は入出金を控除して計算
※このほかに10年から不動産所得が少しあります
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