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市場間の相関関係が変わってきている

市場間の相関関係ですが、このところ数年前では当たり前であった関係が薄れてきている気がします。

一番典型的なのはドル円と日経平均で、従来は円が買われるとガクッと日経平均にも売りが入りましたが、最近は70円台水準に食い込んできているのに225はフラフラと持ちこたえています。

またユーロと商品市場(特に原油)の相関もよく言われましたが、以前はバカの一つ覚えのようにユーロドル・原油・金など商品市場全体と同調していましたが、最近は金チャートのみが完全ブルとなっており、明らかにユーロ・原油の動きと異なってきています。

相関関係自体は結局のところファンドのロングショート・プログラム自体が生み出し、いつのまにか市場間バランスのコンセンサスとなっているんだそうですが、それが正しいと考えると、ここ数年で徐々にロングショートの指向がどこかにシフトし変化しているということなのでしょう。たとえばユーロはギリシャ問題もあり、従来のプログラムがはがれていっているとも考えられそうです。

ただ原因をどうこう言ってもあまりパフォーマンスにはねてこないので、市場はスピードの速い遅いあれど常に変化しており、まずは従来の概念が自分の中で固定観念化しないこと、を念頭に置く必要がありそうです。

■本日のトレード
USD/JPYはいったん利益確定しました。ユーロドルを追加ショートしましたがちょっと厳しいかもしれません。

■現在のポートフォリオ
日経225ミニ(売り)、EUR/USD(売り)

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先日は根拠を教えて頂きありがとうございました。ユーロドル、ショートそのままで夕方の爆下げでさすがだなと思っていました。18時30分あたりに逆張りスキャしましたが、その後の爆戻りは何なんですか?ありえまへん。凄いですよね。全く取れないし、ここまでの戻りは想定外です。25日線も超えたしまだ戻るのでしょうか?

Re: タイトルなし

こんばんわ。夕方はしてやったり、と思っていたら、風呂入っているうちにつぎつぎにストップ爆死しました。得体の知れない動きなのでもうお手上げではありますが、チャート的には逆転復活の線になっています。ただ意味不明なだけにユーロらしく急降下もあるのかもしれません。ちょっと参っています。。。
EU緊急会合は急激な動きにはつながらないだろうとタカをくくってしまったことが死亡敗因です。

> 先日は根拠を教えて頂きありがとうございました。ユーロドル、ショートそのままで夕方の爆下げでさすがだなと思っていました。18時30分あたりに逆張りスキャしましたが、その後の爆戻りは何なんですか?ありえまへん。凄いですよね。全く取れないし、ここまでの戻りは想定外です。25日線も超えたしまだ戻るのでしょうか?

今日は夜、用事があってトレード出来なかったのですが、今、見たら何じゃこりゃって感じです。このすざましい上げは。私は夕方の爆下げで、ちょっと戻して、会合後、材料出尽くしでまた下げと思ってました。全く逆でした。何かこのユーロの動きを見て怖くなりました。

Re: タイトルなし

そうですね、DJIAもすごく荒っぽい動きですし、困ったもんです・・・

> 今日は夜、用事があってトレード出来なかったのですが、今、見たら何じゃこりゃって感じです。このすざましい上げは。私は夕方の爆下げで、ちょっと戻して、会合後、材料出尽くしでまた下げと思ってました。全く逆でした。何かこのユーロの動きを見て怖くなりました。
掲載履歴
ダイヤモンドZai 2009年1月号ダイヤモンドZai 2009年1月号


日経マネー 2008年6月号日経マネー 2008年6月号


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プロフィール

bossa777

Author:bossa777
30代妻子持ちサラリーマンのスイングトレーダー改め起業家トレーダーです。1996年(20歳)で奨学金をつぎ込み180万から株式投資をはじめましたが、わずか1年で資産が60万を割り、発狂寸前で相場の世界から退場を余儀なくされました。その後、規制緩和・ネット売買時代突入を機に、1999年より再び相場の世界へ再チャレンジしました。現在は起業しており、株式だけでなく、FX、CFD、不動産など幅広く投資対象を広げています。「感情を制すものが相場を制す」をモットーに日夜相場と格闘しています。

運用実績
1996.08-97.08 180万→58万(退場)
1999.08 60万(再起)
1999 151万(+152.20%)
2000 131万(-13.41%)
2001 79万(-39.53%)
2002 61万(-28.84%)(退場を検討)
2003 321万(+783.50%)
2004 679万(+206.73%)
2005 967万(+42.47%) (...)
2006 2530万(+161.52%)
2007 6767万(+167.47%)
2008 7766万(+47.44%)(うち1500万出金)
2009以降 ややこしいので公開やめ
※07年よりFX込み、前年比は入出金を控除して計算
※このほかに10年から不動産所得が少しあります
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