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テクニカル分析について(3)

調子に乗ってきたのでもう一つ。

私のテクニカルによる仕掛けですが、GOを下す最良の意思決定基準は、テクニカル上の買いサインが一度にたくさんでることです。きわめて単純明快です。あとはこれにファンダメンタルズ上の買いサイン、市場心理・地合を絡めてさらに確度が高まるかを判断します。


ただし買いサインが示唆する投資判断要素は確度だけでありません。リスク・リターンも含まれます。従って、おのおののサインが包含する「確度」「リスク・リターン」をトレード・オフして挑むことになります。そもそも、テクニカル上、買いサインが大量に出るということはまれなケースです。従ってできるだけ複数の買いサインが出ているもので妥協するか(実際はこのパターンがほとんど)、確度が低くともリターンが多く見込める場合(暴落時の自律反発取りなど)でも、敗北リスクを重々承知した上でロスカット覚悟で挑むか、というところで落ち着きます。


例えば買いサインが大量に出現した例は、先週水曜(8/10)に「おっ」と思って勝負をかけたオプト(2389)があります。仕掛け時に考えていたことはこんな感じです。


<テクニカル>
・底値圏の出来高豊富な短期逆三尊:確度大、リターン大
・出来高の多い価格帯の突破:確度大、リターン大
・下向き25d線抜け:確度中、リターン中(水平に近い25d線ならさらにベスト)
・短期ゴールデンクロス:確度小
・上値価格帯に明確な出来高抵抗帯が当分なし(450000-540000):確度小、リターン大


テクニカル上は確度も高くリターンも大きそうです。そこでファンダメンタルズと地合を検証します。ファンダメンタルズ、地合については今後書いていくつもりです。


<ファンダメンタルズ>
・成長性は「四季報上は」なかなか魅力的である。
・8/18に1Q決算発表がある。期待感の大きい銘柄だけに思惑買いが入る可能性がある。
・夜のNY市場は弱かった。テクニカル上は完全に買いペースのためギャップアップのリスクがあったが、幸いにもNY売りが寄り付きででそう。安値買いができて有利な展開に持ち込めそうである。


<地合>
・新興は主力組みの売買代金がおおいに復活している。市場全体の売買代金も復活している。
・225は徐々に地合良化を示している。地政学リスクをどうやら織り込み始めているらしい。


すべてにおいて買いサインが大量に出ているので、絶好のチャンスとみて仕掛けの意思決定を下します。あとはロットサイズの決定です。これは確度・リスク&リターンからトレードオフして決定します。この場合、確度・リターンとも相当高いとみていたので勝負をかけ、資産の半分以上にあたる870万分買いました。


結果、SQ売りにびびったり、そもそもこんなに今週地合が良化するなんて半信半疑だったんで中途半端に売り上がってしまい、今かなりもったいない気分ですが、それでも1トレード5営業日で76万の利益を出せました。


最後は自慢くさくなって恐縮ですが、買いサインを見つけ出しても一旦待って、他に買いサインがないか探し出し、複数見つけてから意思決定することが、テクニカルの信頼度を高めるポイントだと思います。


【マイポジション】
現物:Human21(8937) 平均@1733*3000

買建:荏原製作所(6361) @487*8000

買建:昭和真空(6384) 平均@1029*1500

買建:日本フェンオール(6870) @1280*400

買建:アルプス技研(4641) @1520*3000

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掲載履歴
ダイヤモンドZai 2009年1月号ダイヤモンドZai 2009年1月号


日経マネー 2008年6月号日経マネー 2008年6月号


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プロフィール

bossa777

Author:bossa777
30代妻子持ちサラリーマンのスイングトレーダー改め起業家トレーダーです。1996年(20歳)で奨学金をつぎ込み180万から株式投資をはじめましたが、わずか1年で資産が60万を割り、発狂寸前で相場の世界から退場を余儀なくされました。その後、規制緩和・ネット売買時代突入を機に、1999年より再び相場の世界へ再チャレンジしました。現在は起業しており、株式だけでなく、FX、CFD、不動産など幅広く投資対象を広げています。「感情を制すものが相場を制す」をモットーに日夜相場と格闘しています。

運用実績
1996.08-97.08 180万→58万(退場)
1999.08 60万(再起)
1999 151万(+152.20%)
2000 131万(-13.41%)
2001 79万(-39.53%)
2002 61万(-28.84%)(退場を検討)
2003 321万(+783.50%)
2004 679万(+206.73%)
2005 967万(+42.47%) (...)
2006 2530万(+161.52%)
2007 6767万(+167.47%)
2008 7766万(+47.44%)(うち1500万出金)
2009以降 ややこしいので公開やめ
※07年よりFX込み、前年比は入出金を控除して計算
※このほかに10年から不動産所得が少しあります
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